其中Cookie是保存在客户端的一组数据，主要用来保存用户名等个人信息。
Session则保存对话信息。

Application则是保存在整个应用程序范围内的信息，相当于全局变量。
Session用的比较多。

Session缓存与Cache缓存的区别，可以参考如下的几点：

1、最大的区别是Cache提供缓存依赖来更新数据，而Session只能依靠定义的缓存时间来判断缓存数据是否有效。
2、即使应用程序终止，只要Cache.Add方法中定义的缓存时间未过期，下次开启应用程序时，缓存的数据依然存在。而Session缓存只是存在于一次会话中，会话结束后，数据也就失效了。
3、Session容易丢失，导致数据的不确定性，而Cache不会出现这种情况。
4、由于Session是每次会话就被加载，所以不适宜存放大量信息，否则会导致服务器的性能降低。而Cache则主要用来保存大容量信息，如数据库中的多个表。
5、VS2005的测试版提供了将缓存保存在硬盘上的参数，但正式版中取消了这个功能，估计其在以后版本中会重新实现。而Session目前只能保存在内存中，对其性能有影响。